Банковская система РФ может лишиться половины капитала

Стресс-тесты, проведенные Центробанком, показали – треть российских банков не готовы к повторению кризиса образца 2008 года. Рыночные потрясения опустят норматив достаточности капитала у 321 банка ниже минимально допустимого уровня в 10%. На эти банки, по подсчетам ЦБ, приходится 50,8% активов системы. При этом у 134 из них значение норматива достаточности капитала не дотянет и до 2%. Вслед за этим регулятор будет обязан лишить эти банки лицензии. Совокупные возможные потери Центробанк оценил более чем в 50% капитала.

Заложенный в стресс-тест сценарий предусматривает отток вкладов населения на уровне 10-20% (как в октябре 2008 г.). Такой же отток ЦБ определил для расчетных, текущих и прочих счетов юрлиц, а для их депозитов – в 5-10%. При этом межбанковские кредиты от нерезидентов должны сократиться почти на треть. Фондовые индексы должны просесть на половину, а рубль – обесцениться на 20%, пишет газета «Ведомости».

От ухудшения качества долгов (рост просрочки до 15% для корпоративного портфеля и до 13,6% для розничного) банки могут потерять почти четверть капитала. Обесценение ценных бумаг лишит банки еще 12,7% капитала, ведь их вложения в долговые бумаги быстро росли в последние годы. А отток средств клиентов и межбанковских кредитов отнимет еще 13,8% капитала. Колебания курсов валют, напротив, не страшны (потери всего 0,11% капитала), поскольку активы и пассивы банков достаточно сбалансированы. итогом станет отзыв лицензии у 321 банка, чьи активы составляют более 50% ресурсов российской банковской системы.

Сам ЦБ оценивает вероятность наступления подобных событий как крайне низкую. Однако заложенный в тесты сценарий называет правдоподобным. Как отмечают финансисты, в кризисные моменты платежеспособность банков во многом зависит от того, как они управляют ликвидностью: проблемы с кредитным портфелем, отягощающие капитал, растягиваются на несколько лет, а вот проблемы с ликвидностью проявляются мгновенно.